Szperając w internecie natrafiłem na dość przydatny program potrafiący wyłączyć to okno:

Czyli durne zapytanie po kliknięciu na plik nie skojarzony z żadnym programem w którym mamy do wyboru 2 opcje Wyszukać w internecie odpowiedni program (która się nie przydaje wg mnie NIGDY) i zawsze przez większość użytkowników wybierane "Wybrać program z listy zainstalowanych programów".
Więc zabieramy się do wyłączenia tego okna aby od razu po kliknięciu na nieznany plik wyświetliło się okno:

Pobieramy program
Default Programs Editor. Po uruchomieniu programu pojawi się następujące okno w którym klikamy zaznaczony na obrazku przycisk:

Następnie klikamy opcje zaznaczoną na obrazku poniżej:

Zatwierdzamy wybór klikając OK i po sprawie

Program potrafi także zmieniać inne opcje ale to zostawiam bardziej zaawansowanym użytkowanikom.